میانگین متحرک یا اندیکاتور مووینگ اوریج، یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازارهای مالی و فارکس است. این اندیکاتور سبب کنترل و شناسایی روند بازار توسط تحلیلگر میشود. با انجام یک محاسبه راحت، سرمایهگذار میتواند تشخیص دهد که در آن دوره زمانی، چه نقاطی برای او نقاط مقاومت و حمایت محسوب میشوند.
یک معاملهگر حرفهای، با ترکیب چند نوع مختلف اندیکاتور مووینگ اوریج و بهره گرفتن از هوش مصنوعی در فارکس، میتواند به تحلیلی دقیق و نظارتی کامل بر بازار فارکس دست پیدا کند. با داشتن فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج، شناخت انواع آن و انتخاب مناسبترین آن در معاملات خود نیز به رسیدن او به سود بهتر کمک خواهد کرد.
برای محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج، باید ابتدا با انواع آن آشنا شد، سپس فرمول آنها را به صورت جداگانه بررسی کرد. در این مقاله ابتدا مروری بر اندیکاتور مووینگ اوریج خواهیم داشت، سپس با انواع آن و فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، نمایی و وزنی آشنا خواهیم شد. بعد از آن به مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج، اعداد طلایی و تقاطع طلایی خواهیم پرداخت.
مروری بر اندیکاتور مووینگ اوریج
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور میانگین متحرک با استفاده از قیمتهای قبلی بازار، روند کلی بازار را مشخص کرده و به شناسایی نقاط مقاومت و حمایت بازار کمک میکند. اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، شاخصی برای نمایش قیمت یک دارایی در بازه زمانی معینی به شکل سه خط در نمودار است.
هر شخصی میتواند با کمک گرفتن از این اندیکاتور، به کاهش ریسک معاملات خود کمک کند. استفاده از این ابزار بسیار ساده و پرکاربردی است. یک معاملهگر با محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج، میتواند اثر نوسانهای کوتاه مدت و تصادفی بر روی قیمت یک دارایی، در بازه زمانی معین کاسته میشود.
انواع اندیکاتور مووینگ اوریج
در اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، سه نوع متفاوت وجود دارد.
- میانگین متحرک ساده یاSMA
این اندیکاتور با نام اندیکاتور مووینگ اوریج ساده نیز شناخته میشود. این اندیکاتور، میتواند بر اساس قیمت بسته شدن در یک دوره و بازه زمانی معین، محاسبه شود. یعنی یک فرد میتواند با محاسبه دوره کندل قیمت در بازه زمانی مشخص و معین، به میانگین متحرک ساده دست یابد. اندیکاتور مووینگ اوریج ساده، بدون در اختیار داشتن وزن خاصی، شروع به محاسبه کندلهای قبلی کرده و خط مووینگ اوریج یا میانگین متحرک را نمایش میدهد. به بیان سادهتر، این اندیکاتور با بررسی و محاسبه اعداد دریافتی، اقدام به نمایش میانگین متحرک آن اعداد و قیمتها میکند.
- میانگین متحرک نمایی یا EMA
میانگین متحرک نمایی شباهتهای بسیاری به میانگین متحرک ساده دارد؛ اما دارای تفاوتهای اساسی نیز میباشد. تفاوت اصلی این دو اندیکاتور در دقت نمودار آنها است. اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی در محاسبه اعداد، به کندلهای نزدیکتر وزن بیشتری میدهد که سبب مهمتر بودن آنها میشود. نتیجه این نوع محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج، داشتن نمودار دقیقتر و اطلاعات بروزتری است.
- میانگین متحرک وزنی یا WMA
اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی، یکی از ابزارهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است. این اندیکاتور به معاملهگران در درک سریعتر و بهتر نوسانات بازارهای مالی و روندهای قیمتی کمک میکند. اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی به دادههای جدید، وزن بیشتری میدهد. این امر سبب حساسیت بیشتر این اندیکاتور میشود. باید توجه داشت این اندیکاتور نسبت به میانگین متحرک ساده سریعتر و نتایج پویاتری دارد؛ اما نسبت به میانگین متحرک نمایی، کندتر است. از اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی، برای دورههای سرمایهگذاری کوتاه مدت بهره گرفته میشود.
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده یا SMA
میانگین متحرک ساده با میانگین گرفتن از مقادیر مشخص در بازه زمانی معین به دست میآید. در این روش مجموعهای از اعداد داده شده را با هم جمع نموده، سپس بر تعداد آنها تقسیم میکنیم. به بیان دیگر فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده به صورت زیر است:
SMA =(a1+a2+a3+…+an)÷n
در فرمول داده شده، a1، a2،a3 و… قیمتهای داده شده و n تعداد این قیمتها را نشان میدهد.
مثال: ۳ دوره زمانی ۲۰، ۳۰ و ۴۰روزه داریم. بر اساس فرمول محاسبه میانگین متحرک ساده خواهیم داشت:
SMA: (20+30+40)÷3=30
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی یا EMA
اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری میدهد تا بتواند این دادهها را نسبت به دادههای جدیدتر، واکنشپذیرتر کند. برای محاسبه آن ابتدا باید میانگین متحرک ساده را در یک دوره زمانی مشخص، محاسبه نمود؛ سپس ضریب وزن دهی EMA را که با عنوان ضریب هموارسازی نیز شناخته میشود، محاسبه کرد.
فرمول محاسبه:
[(۱+تعداد دوره) ÷۲] = ضریب وزنی
(قیمت بسته شدن دارایی _ EMA روز قبل) multiplier + (روز قبل EMA) = EMA
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی یا WMA
برای محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی باید هر عدد در سری زمانی قیمت خود با دارا بودن وزن مشخص، ضرب شود. سپس اعداد به دست آمده را با هم جمع کرده و تقسیم بر جمع کل وزنها کنید.
فرمول محاسبه:
WMA=[(p1×5)+(p2×4)+(p3×3)+(p4+2)+(p5×1)]÷[1+2+3+4+5]
مثال: ۵ دوره زمانی ۱۵، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱ روزه داریم که وزن آنها به ترتیب ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ است. برای محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی خواهیم داشت:
WMA =[(15×5)+(14×4)+(13×3)+(12×2)+(11×1)]÷(5+4+3+2+1)=13/66
شیوه اضافه کردن اندیکاتور مووینگ اوریج به تریدینگ ویو
برای افزودن اندیکاتور مووینگ اوریج به تریدینگ ویو، باید ابتدا وارد بخش اضافه کردن اندیکاتور شده و نام آن را سرچ کرده و گزینه مووینگ اوریج را انتخاب کنید. بعد از فعال شدن اندیکاتور مووینگ اوریج، وارد تنظیمات شده و اطلاعات نمایش داده شده بر روی نمودار را مطابق با نیاز خود، تغییر دهید.
مزایا و معایب استفاده از اندیکاتور مووینگ اوریج
تمامی اندیکاتورها در کنار مزایای اختصاصی خود، دارای معایبی نیز هستند. این قضیه در رابطه با اندیکاتور مووینگ اوریج نیز صدق میکند. در این جا به برخی از مزایا و معایب آن خواهیم پرداخت.
- مزایا:
مووینگ اوریج به شما کمک میکند تا روند کلی بازار را شناسایی کنید و تصمیمات بهتری بگیرید. این اندیکاتور به راحتی قابل درک است و میتواند به عنوان یک ابزار ابتدایی برای تحلیلگران تازهکار و حرفهای مورد استفاده قرار گیرد.
اندیکاتور مووینگ اوریج با میانگین گرفتن از قیمتها، مووینگ اوریج میتواند نوسانات کوتاه مدت را کاهش دهد و تصویر واضحتر و روشنتری از روند کلی ارائه دهد. از دیگر مزایای آن میتوان به واضح و قابل پیگیری بودن سیگنالهای خرید و فروش که از تقاطعهای مووینگ اوریج به دست میآید، اشاره کرد.
- معایب:
مووینگ اوریج به دلیل اینکه بر اساس دادههای گذشته محاسبه میشود، ممکن است سیگنالهای خرید و فروش را با تاخیر ارائه دهد. یکی دیگر از معایب آن این است که در بازارهای نوسانی، مووینگ اوریج ممکن است سیگنالهای نادرستی تولید کند و تحلیلگران را به اشتباه بیندازد.
از دیگر معایب آن میتوان به نداشتن دقت در بازارهای نوسانی اشاره کرد. این اندیکاتور برای افزایش دقت تحلیل، معمولاً نیاز است که آن را با دیگر اندیکاتورها یا ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب شود. یکی از معایب اساسی آن انتخاب دوره زمانی است. انتخاب دوره زمانی مناسب برای مووینگ اوریج میتواند امری چالشبرانگیز باشد و تاثیر زیادی بر نتایج تحلیل و بررسی بازار داشته باشد.
بهترین اعداد برای مووینگ اوریج
در میانگین متحرک چندین عدد بسیار کاربردی و معروف وجود دارد که با نام اعداد طلایی نیز شناخته میشوند. این اعداد شامل اعداد ۱۰، ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ بوده که قابلیت استفاده به صورت تکی یا ترکیبی دارند. در کنار این اعداد، میتوان از اعداد فیبوناچی به علت کاربرد فراوان در میانگین متحرک، نیز بهره گرفت.
یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج، تشخیص روند کلی بازار است. زمانی که نمودار فرد در بالای خط اندیکاتور مووینگ اوریج قرار گیرد، نشان دهنده روند گاوی یا صعودی است. بالعکس، هر زمان نمودار فرد در پایین خط اندیکاتور مووینگ اوریج قرار گیرد، نشان دهنده روند خرسی یا نزولی است.
تقاطع طلایی در مووینگ اوریج
به زمان عبور میانگین متحرک کوتاه مدت از نمودار میانگین متحرک بلند مدت، تقاطع طلایی گفته میشود. این تقاطع، یک الگوی شکست صعودی بوده که از یک میانگین متحرک بلند مدت مانند میانگین متحرک ۵۰ روزه و یک میانگین متحرک کوتاه مدت مانند میانگین متحرک ۱۵ روزه تشکیل شده است. میدانید که شاخص بلند مدت، دارای اهمیت بیشتری در مشخص کردن روند بازار دارد؛ بر همین اساس وجود تقاطع طلایی بیانگر وجود یک بازار صعودی با حجم معاملاتی بالا در آینده نزدیک است. شما میتوانید با استفاده از این تقاطع طلایی و کم ریسک ترین استراتژی فارکس، به سودی عظیم دست پیدا کنید.
سخن پایانی
اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک، یکی از ابزارهای کاربردی و کلیدی در تحلیل تکنیکال است. یک معاملهگر با استفاده از این اندیکاتور، به روند کلی بازار و روند قیمتها، تسلط بیشتری دارد. این معاملهگر با استفاده از تحلیلهای خود و فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج، میتواند به راحتی نقاط مقاومت و حمایت بازار را شناسایی کند و ترید خود را به بهترین شیوه و با سود بسیار انجام دهد.
شاید اندیکاتور مووینگ اوریج دارای معایبی باشد، اما مزایای بسیار ان، سبب وسیع بودن و پرکاربرد بودن آن شده است. امروزه نیازی به حفظ فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج نیست. با پیشرفت علم و وجود انواع پلتفرم برای انجام تحلیل، سرمایهگذاری آسانتر شده است. امید است با خواندن این مقاله، به نحوه صحیح محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج دست پیدا کرده باشید؛ اما اگر هنوز ابهاماتی برای شما وجود دارد، خوشحال خواهیم شد که آن را از طریق کامنتها با ما به اشتراک بگذارید تا به آن پاسخ دهیم.
سوالات متداول
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج ساده چیست؟
SMA =(a1+a2+a3+…+an)÷n
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج نمایی چیست؟
[(۱+تعداد دوره) ÷۲] = ضریب وزنی
(قیمت بسته شدن دارایی _ EMA روز قبل) multiplier + (روز قبل EMA) = EMA
فرمول محاسبه اندیکاتور مووینگ اوریج وزنی چیست؟
WMA=[(p1×5)+(p2×4)+(p3×3)+(p4+2)+(p5×1)]÷[1+2+3+4+5]
